PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRIIX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRIIX с ARTJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, HRIIX returned 96.24% vs 12.89% for ARTJX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIIX charges 1.51%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.

Доходность

Сравнение доходности HRIIX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRIIX показывает доходность 45.63%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью 5.38%.

HRIIX

1 день
1.10%
1 месяц
9.42%
С начала года
45.63%
6 месяцев
47.63%
1 год
96.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTJX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
12.89%
3 года*
8.52%
5 лет*
1.04%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRIIX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		45.63%42.94%19.95%20.39%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.38%18.29%-0.80%22.58%

Correlation

The correlation between HRIIX and ARTJX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.70

The correlation between HRIIX and ARTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с HLMSXHRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с COIIXHRIIX с FOPIXHRIIX с GPIOXHRIIX с TISVX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с BINCXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGIX

Доходность на риск

HRIIX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRIIX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRIIXARTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
0.90

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
1.40

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.16

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

1.28

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.78

4.61

+24.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRIIX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRIIX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIIX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRIIXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

0.90

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.56

+1.82

Просадки

Сравнение просадок HRIIX и ARTJX

Максимальная просадка HRIIX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIIX и ARTJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRIIXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-64.43%

+39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.10%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.19%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-13.25%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.79%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HRIIX и ARTJX

Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRIIXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

3.43%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

11.29%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

14.44%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

17.84%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

17.47%

+4.79%

Сравнение комиссий HRIIX и ARTJX

HRIIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRIIX и ARTJX

Дивидендная доходность HRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности ARTJX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.31%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		3.95%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRIIX and ARTJX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIIX has higher volatility (8.66%) compared to ARTJX (3.43%). In terms of maximum drawdown, HRIIX dropped -24.78% vs ARTJX's -64.43%.

HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRIIX и ARTJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор