Сравнение HRIIX с RYIPX
HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, HRIIX returned 65.29% vs -5.65% for RYIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIIX charges 1.51%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.
Доходность
Сравнение доходности HRIIX и RYIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRIIX показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью 0.39%.
HRIIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 65.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYIPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам HRIIX и RYIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 30.19% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.39% | 9.37% | -7.37% | 18.21% |
Correlation
The correlation between HRIIX and RYIPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between HRIIX and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRIIX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск
HRIIX
RYIPX
Сравнение HRIIX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRIIX | RYIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | -0.34 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | -0.78 | +16.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRIIX и RYIPX
Максимальная просадка HRIIX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIIX и RYIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRIIX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.78% | -42.14% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -16.68% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -27.29% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -12.46% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 7.29% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIIX и RYIPX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRIIX | RYIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 4.24% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 11.56% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 13.59% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 15.55% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 15.06% | +8.18% |
Сравнение комиссий HRIIX и RYIPX
HRIIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RYIPX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIIX и RYIPX
Дивидендная доходность HRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности RYIPX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.42% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HRIIX and RYIPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (10.46%) compared to RYIPX (4.24%). In terms of maximum drawdown, HRIIX dropped -24.78% vs RYIPX's -42.14%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRIIX и RYIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор