PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNVX с CRSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNVX с CRSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX).

CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNVX и CRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNVX и CRSSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		-1.30%11.29%9.60%13.32%-9.45%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, CMNVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CRSSX с доходностью 3.38%.

CMNVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.09%
1 год
9.74%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CMUVXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с DMACMNVX с AAAAXCMNVX с CRBVX
Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMUVXCRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CMPVXCRSSX с DSMCRSSX с HASCX

Сравнение комиссий CMNVX и CRSSX

CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRSSX в 0.29%.

CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Доходность на риск

CMNVX vs. CRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNVX c CRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNVXCRSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.90

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.40

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.38

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

5.59

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNVX vs. CRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CRSSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и CRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNVXCRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.90

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между CMNVX и CRSSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNVX и CRSSX

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности CRSSX в 5.18%

TTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.76%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNVX и CRSSX

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки CRSSX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и CRSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNVXCRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-27.86%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-14.87%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.88%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.07%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.67%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNVX и CRSSX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 3.08%, в то время как у Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNVXCRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.39%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

13.02%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

22.80%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

22.04%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

22.04%

-13.75%