- ISIN
- US14919E1001
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции CMNVX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) показал доход в 5.93% с начала года и 14.29% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMNVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CMNVX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 1.01% | -3.62% | 4.88% | 1.97% | 0.35% | 5.93% | ||||||
| 2025 | 1.77% | 0.19% | -2.22% | 0.30% | 2.76% | 2.88% | 0.47% | 1.58% | 1.74% | 0.81% | 0.36% | 0.23% | 11.29% |
| 2024 | 0.42% | 1.78% | 1.75% | -2.83% | 2.91% | 1.21% | 1.99% | 1.56% | 1.54% | -1.80% | 2.80% | -1.93% | 9.60% |
| 2023 | 4.87% | -1.88% | 1.80% | 0.66% | -0.55% | 2.65% | 1.62% | -1.27% | -3.01% | -1.77% | 5.86% | 4.03% | 13.32% |
| 2022 | -3.34% | -1.83% | -0.21% | -5.08% | 0.33% | -4.47% | 4.45% | -2.73% | -5.95% | 2.51% | 4.31% | -2.27% | -13.99% |
| 2021 | 1.88% | 1.88% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund has an annualized alpha of 0.18%, beta of 0.44, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2021.
- This fund participated in 61.89% of S&P 500 Index downside but only 47.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.18%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 47.33%
- Участие в снижении
- 61.89%
Комиссия
Комиссия CMNVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMNVX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMNVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 13.52 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.30 | $0.24 | $0.14 | $0.01 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.70% | 2.92% | 2.51% | 1.57% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund показал максимальную просадку в 18.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.25%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.14%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.15%март 2026 г. | 28d | 24d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.43%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 2d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.33%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| CMNVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -56.78% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -9.10% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -18.90% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.72% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMNVX
Добавьте Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMNVX