PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNVX с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNVX с CRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX).

CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNVX и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNVX и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		-1.30%11.29%9.60%13.32%-9.45%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, CMNVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CRDSX с доходностью -0.06%.

CMNVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.09%
1 год
9.74%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CMUVXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMMVXCMNVX с AAAAXCMNVX с DMACMNVX с CRBVXCMNVX с CRSSX
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с DFEQXCRDSX с DHEIXCRDSX с CRNSX

Сравнение комиссий CMNVX и CRDSX

CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRDSX в 0.35%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Доходность на риск

CMNVX vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNVX c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNVXCRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.35

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.61

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.69

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

16.19

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNVX vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CRDSX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNVXCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.35

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.47

-0.96

Корреляция

Корреляция между CMNVX и CRDSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNVX и CRDSX

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности CRDSX в 3.95%

TTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.76%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNVX и CRDSX

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и CRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNVXCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-4.22%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-1.02%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.92%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-0.86%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.23%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNVX и CRDSX

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNVXCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.59%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

1.00%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

1.62%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

2.05%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

2.05%

+6.24%