Сравнение CRMSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.96% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.90% соответственно.
CRMSX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 7.39%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMSX и FSSNX
CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
CRMSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
CRMSX
FSSNX
Сравнение CRMSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.12 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.66 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.82 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.80 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CRMSX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMSX и FSSNX
Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.92% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок CRMSX и FSSNX
Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -41.72% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.89% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -31.87% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -41.72% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.94% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.37% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.71% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMSX и FSSNX
Текущая волатильность для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) составляет 7.14%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 14.52% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 23.30% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.61% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 23.41% | -0.69% |