PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRML с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRML с MUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRML (Critical Metals Corp) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, CRML returned 656.55% vs 5396.82% for MUU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRML и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Critical Metals Corp (CRML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRML показывает доходность 58.07%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.

CRML

1 день
-0.36%
1 месяц
-17.58%
С начала года
58.07%
6 месяцев
10.36%
1 год
656.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
-15.35%
1 месяц
121.05%
С начала года
798.37%
6 месяцев
1,279.44%
1 год
5,396.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRML и MUU

2026 (YTD)20252024
CRML
Critical Metals Corp		58.07%2.21%1.34%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		798.37%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between CRML and MUU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Critical Metals Corp

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с REMXCRML с mpCRML с MPCRML с ABATCRML с UUUU
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ

Доходность на риск

CRML vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRML c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
41.32

-37.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
6.77

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.86

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

104.05

-95.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

352.22

-339.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRML vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRML на текущий момент составляет 3.78, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 41.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRML и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

41.32

-37.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

5.91

-6.08

Просадки

Сравнение просадок CRML и MUU

Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMLMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-75.07%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.74%

-52.72%

-25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.40%

-15.35%

-48.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-23.42%

-44.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.57%

15.54%

+36.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRML и MUU

Текущая волатильность для Critical Metals Corp (CRML) составляет 23.16%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что CRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMLMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.16%

56.84%

-33.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.76%

106.70%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.33%

132.77%

+42.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.17%

134.14%

+23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.17%

134.14%

+23.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRML и MUU

CRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024
CRML
Critical Metals Corp		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.54%4.27%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CRML and MUU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (56.84%) compared to CRML (23.16%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs MUU's -75.07%.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRML и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор