Сравнение CRMG с SOXL
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. CRMG is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs 1280.87% for SOXL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам CRMG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 383.11% |
Correlation
The correlation between CRMG and SOXL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between CRMG and SOXL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CRMG
SOXL
Сравнение CRMG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.69 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 29.80 | -30.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 102.14 | -103.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 12.69 | -13.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.51 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и SOXL
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -90.46% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -43.47% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -6.36% | -61.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -35.01% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 12.66% | +28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и SOXL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) составляет 34.03%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что CRMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | 41.05% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.87% | 81.57% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 102.16% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 107.25% | -31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 99.05% | -23.43% |
Сравнение комиссий CRMG и SOXL
И CRMG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и SOXL
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and SOXL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to CRMG (34.03%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -60.55% for CRMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 34.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор