Сравнение CRMG с MULL
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -67.15% vs 2566.86% for MULL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -65.13%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 429.60%.
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -40.82%
- 6 месяцев
- 239.19%
- С начала года
- 429.60%
- 1 год
- 2,566.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.13% | -0.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 429.60% | 900.40% |
Correlation
The correlation between CRMG and MULL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between CRMG and MULL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. MULL — Ранг доходности на риск
CRMG
MULL
Сравнение CRMG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 46.68 | -47.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 146.42 | -147.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и MULL
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -72.29% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -55.74% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -55.74% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -21.12% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.60% | 17.74% | +27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) составляет 23.23%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 63.16%. Это указывает на то, что CRMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 63.16% | -39.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.26% | 126.42% | -62.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.99% | 153.43% | -75.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.67% | 145.22% | -69.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.67% | 145.22% | -69.55% |
Сравнение комиссий CRMG и MULL
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и MULL
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and MULL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (63.16%) compared to CRMG (23.23%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2566.86% vs -67.15% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2566.86% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.98 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор