Сравнение CRMG с ECLN
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs 21.20% for ECLN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и ECLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.78%.
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.78% | 15.56% |
Correlation
The correlation between CRMG and ECLN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. ECLN — Ранг доходности на риск
CRMG
ECLN
Сравнение CRMG c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.24 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.40 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.04 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.68 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и ECLN
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и ECLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -32.28% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -5.02% | -65.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -3.11% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -4.99% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 1.86% | +39.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и ECLN
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | 3.91% | +30.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.87% | 8.12% | +55.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 10.52% | +64.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 14.22% | +61.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 17.41% | +58.21% |
Сравнение комиссий CRMG и ECLN
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и ECLN
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.82% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and ECLN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (34.03%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs ECLN's -32.28%.
On 1-year performance, ECLN leads with 21.20% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ECLN has performed better with a 21.20% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
ECLN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.97% for ECLN.
ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и ECLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор