Сравнение CRMG с BRKW
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -75.69% vs -3.41% for BRKW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -72.43%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -72.43% | -8.78% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between CRMG and BRKW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. BRKW — Ранг доходности на риск
CRMG
BRKW
Сравнение CRMG c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.27 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.54 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и BRKW
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -12.64% | -67.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | -12.64% | -64.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -8.12% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -5.47% | -33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 6.27% | +37.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и BRKW
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.06% | 4.69% | +27.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | 12.75% | +50.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 17.21% | +58.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 17.16% | +58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.19% | 17.16% | +58.03% |
Сравнение комиссий CRMG и BRKW
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и BRKW
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and BRKW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.06%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -75.69% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -75.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор