Сравнение CRMEX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Tarkio Fund (TARKX).
CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMEX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | -0.29% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.42% соответственно.
CRMEX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.96%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMEX и TARKX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
CRMEX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
CRMEX
TARKX
Сравнение CRMEX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMEX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.13 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.82 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 9.30 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMEX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CRMEX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и TARKX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 9.51% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и TARKX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMEX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -95.09% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -17.33% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -95.09% | +69.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -95.09% | +52.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -91.33% | +82.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -17.02% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.25% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и TARKX
Текущая волатильность для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) составляет 8.57%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMEX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 11.90% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 21.91% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 32.25% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 600.49% | -580.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 424.90% | -404.48% |