PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMD с ARWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRMD с ARWR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRMD (CorMedix Inc.) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRMD returned -4.61%/yr vs 28.09%/yr for ARWR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRMD и ARWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorMedix Inc. (CRMD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMD показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у ARWR с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям ARWR по среднегодовой доходности: -4.61% против 28.09% соответственно.

CRMD

1 день
-2.11%
1 месяц
3.85%
С начала года
-28.12%
6 месяцев
-20.83%
1 год
-36.57%
3 года*
17.60%
5 лет*
2.33%
10 лет*
-4.61%

ARWR

1 день
-2.75%
1 месяц
-7.64%
С начала года
10.09%
6 месяцев
18.96%
1 год
344.05%
3 года*
26.48%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMD и ARWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMD
CorMedix Inc.		-28.12%43.58%115.43%-10.90%-7.25%-38.76%2.06%12.87%158.00%-67.32%
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		10.09%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%-13.59%20.97%410.71%237.50%137.42%

Correlation

The correlation between CRMD and ARWR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г.

0.21

The correlation between CRMD and ARWR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRMD:

$777.35M

ARWR:

$10.41B

EPS

CRMD:

$2.10

ARWR:

-$2.16

Коэффициент P/S

CRMD:

1.80

ARWR:

16.39

Коэффициент P/B

CRMD:

1.78

ARWR:

17.38

Общая выручка (12 мес.)

CRMD:

$400.05M

ARWR:

$622.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRMD:

$343.39M

ARWR:

$529.27M

EBITDA (12 мес.)

CRMD:

$207.97M

ARWR:

-$168.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorMedix Inc.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CRMD:
CRMD с NVDACRMD с POETCRMD с PLTRCRMD с AUCRMD с BYRNCRMD с AGICRMD с IAG
Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с PODDARWR с XBIARWR с QQQARWR с AXTIARWR с ALNYARWR с ACLLYARWR с FLNC

Доходность на риск

CRMD vs. ARWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMD
Ранг доходности на риск CRMD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMD c ARWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMDARWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
5.32

-5.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
4.73

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

14.07

-14.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

38.46

-39.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMD vs. ARWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ARWR равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMD и ARWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMDARWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

5.32

-5.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.01

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CRMD и ARWR

Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и ARWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMDARWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-99.24%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.26%

-24.64%

-37.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.26%

-74.70%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.91%

-88.94%

+22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.77%

-88.96%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.06%

-55.02%

-28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.98%

-81.23%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.03%

9.00%

+33.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMD и ARWR

Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMDARWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

16.71%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.03%

37.86%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.95%

65.18%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.13%

65.00%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.78%

74.14%

+17.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMD и ARWR

Ни CRMD, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRMD и ARWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
127.43M
73.74M
(CRMD) Общая выручка
(ARWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRMD and ARWR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARWR has higher volatility (16.71%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs ARWR's -99.24%.

ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMD и ARWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор