PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.28% соответственно.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий CRMAX и PFSLX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.65

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.30

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.36

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

12.98

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.65

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.05

+0.39

Корреляция

Корреляция между CRMAX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и PFSLX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и PFSLX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-93.50%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.70%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-93.50%

+65.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-93.50%

+51.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-89.23%

+79.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-13.35%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.55%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и PFSLX

Текущая волатильность для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) составляет 7.84%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

11.60%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

18.65%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

28.15%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

475.26%

-455.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

336.39%

-315.79%