PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMAX с ATGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMAX charges 1.19%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CRMAX

1 день
1.15%
1 месяц
5.45%
С начала года
23.01%
6 месяцев
20.42%
1 год
40.94%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.14%
10 лет*
11.96%

ATGAX

1 день
0.17%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMAX и ATGAX

2026 (YTD)
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.54%
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.44%

Correlation

The correlation between CRMAX and ATGAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Aquila Opportunity Growth Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRIMXCRMAX с SMDIXCRMAX с CRMSXCRMAX с VMCPXCRMAX с CRIHX
Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с VMCPXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFX

Доходность на риск

CRMAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMAXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

—

—

CRMAX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и ATGAX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и ATGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMAXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-3.70%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.92%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-1.05%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и ATGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMAXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

19.93%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.93%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

19.93%

+0.84%

Сравнение комиссий CRMAX и ATGAX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и ATGAX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		4.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%

Часто задаваемые вопросы

CRMAX and ATGAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMAX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор