Сравнение CRMAX с ATGAX
CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CRMAX charges 1.19%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности CRMAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMAX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 11.00%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | -0.00% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between CRMAX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
CRMAX
ATGAX
Сравнение CRMAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 18.80 | -18.33 |
Просадки
Сравнение просадок CRMAX и ATGAX
Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -0.36% | -49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.36% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -0.09% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 11.18% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 11.18% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 11.18% | +9.56% |
Сравнение комиссий CRMAX и ATGAX
CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMAX и ATGAX
Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 4.46% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CRMAX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CRMAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор