PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с XLI

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, CRM returned 6.64%/yr vs 14.32%/yr for XLI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -42.41%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.64% против 14.32% соответственно.

CRM

1 день
-2.09%
1 месяц
-13.69%
С начала года
-42.41%
6 месяцев
-41.31%
1 год
-41.27%
3 года*
-9.99%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
6.64%

XLI

1 день
0.73%
1 месяц
6.09%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.80%
1 год
28.78%
3 года*
21.51%
5 лет*
14.41%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-42.41%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.95%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between CRM and XLI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.46

The correlation between CRM and XLI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

CRM vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.80

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.55

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.38

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

9.38

-11.28

CRM vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и XLI

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-62.26%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-12.21%

-31.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.21%

-18.49%

-39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-21.64%

-36.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-42.33%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.21%

0.00%

-58.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-9.19%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.57%

3.09%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и XLI

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

5.85%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

13.61%

+18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.19%

16.18%

+22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.13%

17.54%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

20.04%

+15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и XLI

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью XLI в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.13%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.13%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CRM and XLI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.40%) compared to XLI (5.85%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs XLI's -62.26%.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор