Сравнение CRM с SE
CRM (Salesforce, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -34.98%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 5.19% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between CRM and SE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CRM and SE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
SE:
$52.76B
CRM:
$8.59
SE:
$2.57
CRM:
19.31
SE:
32.21
CRM:
0.04
SE:
0.15
CRM:
3.62
SE:
2.06
CRM:
4.22
SE:
4.11
CRM:
$42.83B
SE:
$25.19B
CRM:
$33.25B
SE:
$11.15B
CRM:
$12.32B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. SE — Ранг доходности на риск
CRM
SE
Сравнение CRM c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.77 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.27 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и SE
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -90.51% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -60.22% | +20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -60.22% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -90.51% | +31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -77.40% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -44.10% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 36.57% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SE
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 14.69% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 38.05% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 50.74% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 64.13% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 62.59% | -27.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SE
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и SE
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and SE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор