Сравнение CRM с ONON
CRM (Salesforce, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CRM returned -6.88%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -17.00%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | -0.09% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between CRM and ONON is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CRM and ONON has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
ONON:
$12.95B
CRM:
$8.59
ONON:
CHF 0.75
CRM:
19.31
ONON:
40.87
CRM:
0.04
ONON:
0.60
CRM:
3.62
ONON:
3.29
CRM:
4.22
ONON:
5.83
CRM:
$42.83B
ONON:
CHF 3.13B
CRM:
$33.25B
ONON:
CHF 2.00B
CRM:
$12.32B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. ONON — Ранг доходности на риск
CRM
ONON
Сравнение CRM c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.75 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.37 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и ONON
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -68.90% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -41.35% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -49.89% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -39.36% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -36.00% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 24.17% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и ONON
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 10.19% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 31.15% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 45.23% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 57.14% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 57.14% | -21.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и ONON
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и ONON
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and ONON have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ONON's -68.90%.
ONON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор