Сравнение CRM с FTNT
CRM (Salesforce, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 7.60% против 36.02% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам CRM и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CRM and FTNT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between CRM and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
FTNT:
$108.67B
CRM:
$8.59
FTNT:
$2.58
CRM:
19.31
FTNT:
56.81
CRM:
0.04
FTNT:
1.58
CRM:
3.62
FTNT:
15.62
CRM:
4.22
FTNT:
109.80
CRM:
$42.83B
FTNT:
$7.11B
CRM:
$33.25B
FTNT:
$5.74B
CRM:
$12.32B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CRM
FTNT
Сравнение CRM c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.43 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 2.09 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и FTNT
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -51.20% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -30.90% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -38.32% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -38.32% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -38.32% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -2.25% | -52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 21.07% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и FTNT
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 13.35% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 31.79% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 45.18% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 43.94% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 40.88% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и FTNT
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и FTNT
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and FTNT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор