PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с CRNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRLVX с CRNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) and CRNSX (Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund) are both mutual funds - CRLVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CRNSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRLVX returned 16.60%/yr vs 17.20%/yr for CRNSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CRLVX charges 0.97%/yr vs 1.15%/yr for CRNSX.

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и CRNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у CRNSX с доходностью 9.24%.

CRLVX

1 день
-0.79%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.94%
6 месяцев
13.67%
1 год
22.19%
3 года*
16.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRNSX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.24%
6 месяцев
11.45%
1 год
20.70%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRLVX и CRNSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		11.94%26.14%6.37%19.83%-16.66%
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.24%27.12%7.72%12.24%-12.42%

Correlation

The correlation between CRLVX and CRNSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between CRLVX and CRNSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMNVXCRLVX с CMMVXCRLVX с CROVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CMUVXCRLVX с CRDSXCRLVX с CRSSX
Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CMPVXCRNSX с CMNVXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRDSXCRNSX с CRSSX

Доходность на риск

CRLVX vs. CRNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c CRNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXCRNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.65

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.40

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.88

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

6.94

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. CRNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRNSX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и CRNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXCRNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и CRNSX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки CRNSX в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и CRNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRLVXCRNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-28.68%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-11.45%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-12.91%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.20%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.20%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.10%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и CRNSX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRLVXCRNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.79%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.70%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

13.09%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

15.19%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

15.19%

+3.11%

Сравнение комиссий CRLVX и CRNSX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRNSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и CRNSX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CRNSX в 9.70%

ПозицияTTM2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.23%4.76%8.33%1.56%1.53%
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.70%10.39%2.63%2.37%1.94%

Часто задаваемые вопросы

CRLVX and CRNSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRLVX has higher volatility (5.76%) compared to CRNSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CRLVX dropped -30.57% vs CRNSX's -28.68%.

CRNSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRLVX и CRNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор