PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с CRSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRLVX с CRSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) and CRSSX (Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund) are both mutual funds - CRLVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CRSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRLVX returned 16.60%/yr vs 14.22%/yr for CRSSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRLVX charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for CRSSX.

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и CRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у CRSSX с доходностью 15.29%.

CRLVX

1 день
-0.79%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.94%
6 месяцев
13.67%
1 год
22.19%
3 года*
16.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSSX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.09%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.64%
1 год
31.50%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRLVX и CRSSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		11.94%26.14%6.37%19.83%-15.19%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		15.29%5.86%8.16%16.02%-6.44%

Correlation

The correlation between CRLVX and CRSSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.71

The correlation between CRLVX and CRSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMNVXCRLVX с CMMVXCRLVX с CROVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CMUVXCRLVX с CRDSXCRLVX с CMPVX
Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMNVXCRSSX с CRBVXCRSSX с CROVXCRSSX с CMMVXCRSSX с CMUVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CRNSX

Доходность на риск

CRLVX vs. CRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c CRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXCRSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.78

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.60

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.63

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

12.02

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. CRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и CRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXCRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и CRSSX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки CRSSX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и CRSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRLVXCRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-27.86%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-8.60%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-27.86%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.94%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.79%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.59%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и CRSSX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRLVXCRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.44%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.66%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

17.60%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

21.79%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

21.79%

-3.49%

Сравнение комиссий CRLVX и CRSSX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CRSSX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и CRSSX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CRSSX в 4.95%

ПозицияTTM2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.23%4.76%8.33%1.56%1.53%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		4.95%5.64%2.30%1.36%5.03%

Часто задаваемые вопросы

CRLVX and CRSSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRLVX has higher volatility (5.76%) compared to CRSSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CRLVX dropped -30.57% vs CRSSX's -27.86%.

CRSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRLVX и CRSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор