PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRLVX с CRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX).

CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRLVX и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-2.68%26.14%6.37%19.83%-15.19%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у CRDSX с доходностью -0.06%.

CRLVX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.34%
1 год
16.89%
3 года*
12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMUVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CMPVXCRLVX с CMMVXCRLVX с CROVXCRLVX с CRSSXCRLVX с EPDIX
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с DFAIXCRDSX с DFEQXCRDSX с DHEIXCRDSX с DLDFX

Сравнение комиссий CRLVX и CRDSX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CRDSX в 0.35%.

CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRLVX vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXCRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.35

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.61

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.69

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

16.19

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CRDSX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.35

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.47

-1.10

Корреляция

Корреляция между CRLVX и CRDSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и CRDSX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CRDSX в 3.95%

TTM2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.72%4.76%8.33%1.56%1.53%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и CRDSX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и CRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRLVXCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-4.22%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-1.02%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.92%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-0.86%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

0.23%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и CRDSX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRLVXCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

0.59%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

1.00%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

1.62%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

2.05%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

2.05%

+16.10%