PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с CMMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRLVX с CMMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX).

CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и CMMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRLVX и CMMVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-2.68%26.14%6.37%19.83%-16.66%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у CMMVX с доходностью -1.73%.

CRLVX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.34%
1 год
16.89%
3 года*
12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMUVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CMPVXCRLVX с EPDIXCRLVX с FSGEXCRLVX с FSKLXCRLVX с FSOSX
Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMUVXCMMVX с CMPVXCMMVX с DMACMMVX с BERIXCMMVX с CSTAX

Сравнение комиссий CRLVX и CMMVX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CMMVX в 0.15%.

CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CRLVX vs. CMMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c CMMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXCMMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.16

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. CMMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMMVX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и CMMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXCMMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между CRLVX и CMMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и CMMVX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CMMVX в 3.75%

TTM20252024202320222021
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.72%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и CMMVX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки CMMVX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и CMMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRLVXCMMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-20.58%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-8.06%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-4.63%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.66%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.75%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и CMMVX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRLVXCMMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

3.85%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

6.18%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

11.16%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

10.75%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

10.75%

+7.40%