Сравнение CRIMX с GWSAX

С начала года, CRIMX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции CRIMX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 5.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRIMX и GWSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GWSAX в 4.97%

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и GWSAX.

CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.