Сравнение CRIMX с GABVX

С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции CRIMX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRIMX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и GABVX.

CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.