PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRIHX с PWLIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CRIHX returned 6.74%/yr vs 4.49%/yr for PWLIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CRIHX charges 1.60%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.25%.

CRIHX

1 день
0.42%
1 месяц
1.92%
С начала года
13.08%
6 месяцев
11.93%
1 год
19.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.24%
1 год
1.59%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRIHX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		13.08%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.25%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between CRIHX and PWLIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г.

0.14

The correlation between CRIHX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

CRIHX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRIHXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.09

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.19

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.08

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

0.21

+6.33

CRIHX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и PWLIX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRIHXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-26.92%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-10.30%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-11.74%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-11.74%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-8.91%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.20%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.80%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и PWLIX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRIHXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.71%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.15%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

9.00%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

9.05%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

9.04%

+2.13%

Сравнение комиссий CRIHX и PWLIX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и PWLIX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.93%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

CRIHX and PWLIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (5.83%) compared to PWLIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs PWLIX's -26.92%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRIHX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор