Сравнение CRIHX с PWLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и PWLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	0.08%	-1.55%	17.72%	6.06%	-4.24%	5.91%	20.44%	12.95%	-8.43%	4.49%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	8.15%	4.64%	4.65%	4.04%	4.33%	15.15%	-12.66%	9.60%	0.49%	11.80%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 8.15%.

CRIHX

1 день: 0.47%

1 месяц: -4.01%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: 2.01%

1 год: 7.45%

3 года*: 6.62%

5 лет*: 3.99%

10 лет*: —

PWLIX

1 день: -1.12%

1 месяц: -0.13%

С начала года: 8.15%

6 месяцев: 8.74%

1 год: 5.44%

3 года*: 7.63%

5 лет*: 6.96%

10 лет*: 5.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CRM Long/Short Opportunities Fund

Название символа

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с CRIHX:

CRIHX с QLEIX CRIHX с SPY CRIHX с SNOIX CRIHX с PHSWX CRIHX с ASILX CRIHX с BTPIX CRIHX с MNWIX

Часто сравнивают с PWLIX:

PWLIX с VOO PWLIX с SNOIX PWLIX с VMNIX PWLIX с GARIX PWLIX с SAOAX PWLIX с ASILX PWLIX с LONGX

Сравнение комиссий CRIHX и PWLIX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

CRIHX

CRM Long/Short Opportunities Fund

PWLIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PWLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRIHX	PWLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.56	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	0.83	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.11	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	0.98	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.08	1.88	+1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWLIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRIHX	PWLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.56	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.79	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.52	-0.06

Корреляция

Корреляция между CRIHX и PWLIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и PWLIX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	0.00%	0.00%	8.11%	2.32%	1.55%	0.75%	8.83%	0.03%	1.75%	0.24%	0.00%	0.00%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	6.14%	6.65%	4.75%	5.51%	14.75%	11.99%	7.31%	6.79%	0.39%	10.82%	4.16%	3.61%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и PWLIX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRIHX	PWLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.33%	-26.92%	+5.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.07%	-5.79%	-3.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.87%	-11.74%	-4.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.92%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.10%	-1.24%	-5.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.15%	-4.16%	+0.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.96%	3.03%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и PWLIX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRIHX	PWLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.66%	2.62%	+2.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.37%	6.12%	+3.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.01%	9.07%	+3.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.10%	8.87%	+2.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.01%	8.95%	+2.06%

Сравнение CRIHX с PWLIX

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и PWLIX

Сравнение доходности по годам CRIHX и PWLIX

Доходность по периодам

CRIHX

PWLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRIHX и PWLIX

Доходность на риск

CRIHX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

CRIHX

PWLIX

Сравнение CRIHX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRIHX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и PWLIX

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и PWLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и PWLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)