PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с CRMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRIHX с CRMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and CRMSX (CRM Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CRIHX is a Long-Short fund managed by CRM, while CRMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by CRM. Over the past 5 years, CRIHX returned 5.80%/yr vs 6.42%/yr for CRMSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRIHX charges 1.60%/yr vs 1.17%/yr for CRMSX.

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и CRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у CRMSX с доходностью 14.32%.

CRIHX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.49%
1 год
18.13%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

CRMSX

1 день
-1.48%
1 месяц
4.88%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRIHX и CRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		10.40%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		14.32%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%

Correlation

The correlation between CRIHX and CRMSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.74

The correlation between CRIHX and CRMSX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

CRM Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с SPYCRIHX с BTPIXCRIHX с ASILXCRIHX с MNWIX
Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRIMXCRMSX с CRMAXCRMSX с TNVIXCRMSX с HASCXCRMSX с AZBIXCRMSX с AUERX

Доходность на риск

CRIHX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXCRMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.53

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.26

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

7.47

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. CRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMSX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и CRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXCRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и CRMSX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и CRMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRIHXCRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-55.09%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-13.29%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-26.73%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-26.73%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.48%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-10.07%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.88%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и CRMSX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеют волатильность 5.84% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRIHXCRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.07%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

13.97%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

19.02%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

20.29%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

22.80%

-11.67%

Сравнение комиссий CRIHX и CRMSX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CRMSX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и CRMSX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		9.37%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%

Часто задаваемые вопросы

CRIHX and CRMSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMSX has higher volatility (6.07%) compared to CRIHX (5.84%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs CRMSX's -55.09%.

CRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRIHX и CRMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор