PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с CRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с CRMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и CRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и CRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у CRMSX с доходностью -1.96%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

CRM Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX
Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с AUERX

Сравнение комиссий CRIHX и CRMSX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CRMSX в 1.17%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXCRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.49

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.80

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

2.43

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. CRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CRMSX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и CRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXCRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между CRIHX и CRMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и CRMSX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и CRMSX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и CRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXCRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-55.09%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-13.73%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-26.73%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.47%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.11%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.52%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и CRMSX

Текущая волатильность для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) составляет 4.72%, в то время как у CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXCRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.14%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

13.63%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

22.16%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

20.25%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

22.72%

-11.71%