PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с CRMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с CRMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и CRMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и CRMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у CRMEX с доходностью -0.29%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

CRM All Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX
Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGX

Сравнение комиссий CRIHX и CRMEX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CRMEX в 1.34%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
CRMEX
CRM All Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. CRMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c CRMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXCRMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.39

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.47

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

5.26

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. CRMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMEX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и CRMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXCRMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между CRIHX и CRMEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и CRMEX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и CRMEX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки CRMEX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и CRMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXCRMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-53.72%

+32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-15.12%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-25.73%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.06%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.12%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.24%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и CRMEX

Текущая волатильность для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) составляет 4.72%, в то время как у CRM All Cap Value Fund (CRMEX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXCRMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.57%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

14.58%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

24.25%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

20.11%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

20.42%

-9.41%