Сравнение CRIHX с CRIMX
CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - CRIHX is a Long-Short fund managed by CRM, while CRIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by CRM. Over the past 5 years, CRIHX returned 6.74%/yr vs 7.64%/yr for CRIMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRIHX charges 1.60%/yr vs 0.98%/yr for CRIMX.
Доходность
Сравнение доходности CRIHX и CRIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRIHX показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у CRIMX с доходностью 17.22%.
CRIHX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
CRIMX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам CRIHX и CRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.08% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 17.22% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 19.25% |
Correlation
The correlation between CRIHX and CRIMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between CRIHX and CRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIHX vs. CRIMX — Ранг доходности на риск
CRIHX
CRIMX
Сравнение CRIHX c CRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRIHX | CRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.51 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.06 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRIHX и CRIMX
Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки CRIMX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и CRIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIHX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -49.69% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -12.35% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -24.07% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -24.07% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.80% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.42% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.41% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIHX и CRIMX
Текущая волатильность для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) составляет 5.83%, в то время как у CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIHX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.63% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.53% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 18.20% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.62% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 19.07% | -7.90% |
Сравнение комиссий CRIHX и CRIMX
CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CRIMX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIHX и CRIMX
CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.07% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRIHX and CRIMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRIMX has higher volatility (6.63%) compared to CRIHX (5.83%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs CRIMX's -49.69%.
CRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRIHX и CRIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор