PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с CRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с CRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и CRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и CRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у CRIMX с доходностью 0.60%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

CRM Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX
Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRMSXCRIMX с GTSGXCRIMX с CRMAXCRIMX с FSMDX

Сравнение комиссий CRIHX и CRIMX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CRIMX в 0.98%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. CRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c CRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXCRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.75

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

4.04

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. CRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIMX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и CRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXCRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между CRIHX и CRIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и CRIMX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и CRIMX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки CRIMX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и CRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXCRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-49.69%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-14.59%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-24.07%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.70%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.46%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.15%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и CRIMX

Текущая волатильность для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) составляет 4.72%, в то время как у CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXCRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.32%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.75%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

22.00%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

18.30%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

18.92%

-7.91%