PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.31% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий CRF и VTMGX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CRF vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.79

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.35

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.44

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

9.56

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.24

Корреляция

Корреляция между CRF и VTMGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и VTMGX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CRF и VTMGX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-60.58%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.67%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-29.71%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-35.68%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-9.01%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-14.74%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.97%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и VTMGX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.96% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.83%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.28%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.68%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

15.65%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

16.45%

+9.41%