PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.03% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий CRF и VIGIX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CRF vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.80

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.97

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.44

-0.39

Корреляция

Корреляция между CRF и VIGIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и VIGIX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CRF и VIGIX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-56.95%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.51%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-35.62%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-35.62%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-13.17%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-16.36%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.64%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и VIGIX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.01%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.74%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

22.99%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

22.36%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

21.53%

+4.33%