PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.72% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий CRF и TVRIX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

CRF vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.06

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.55

-0.50

Корреляция

Корреляция между CRF и TVRIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и TVRIX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и TVRIX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-39.36%

-41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-8.45%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-24.87%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-39.36%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-9.20%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-6.10%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.06%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и TVRIX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.44%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.84%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

12.61%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

14.46%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

17.80%

+8.06%