Сравнение CRF с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CRF и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRF и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -8.05% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -11.74% | 21.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRF имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.
CRF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.40%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRF и PROVX
CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
CRF vs. PROVX — Ранг доходности на риск
CRF
PROVX
Сравнение CRF c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRF | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.00 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.81 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRF | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CRF и PROVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRF и PROVX
Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.94% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок CRF и PROVX
Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRF | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.70% | -57.65% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.54% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -27.48% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -27.48% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -10.07% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -13.23% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.29% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRF и PROVX
Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRF | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 4.20% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 8.81% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 14.60% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 15.59% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 16.12% | +9.74% |