Сравнение CRF с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CRF и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRF и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -8.05% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -14.46% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
CRF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.40%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRF и GQEPX
CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
CRF vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
CRF
GQEPX
Сравнение CRF c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRF | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.43 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.66 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.86 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRF | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.43 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CRF и GQEPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRF и GQEPX
Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.94% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRF и GQEPX
Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRF | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.70% | -28.45% | -52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -8.34% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -20.49% | -22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.50% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -5.75% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.49% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRF и GQEPX
Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRF | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 2.77% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 7.29% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 12.41% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 15.87% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 18.85% | +7.01% |