Сравнение CREEX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 4.31% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции CREEX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.65% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.17%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и VGSNX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
CREEX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
CREEX
VGSNX
Сравнение CREEX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.11 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 0.86 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и VGSNX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.01% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и VGSNX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -73.06% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.41% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -34.39% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -42.30% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.48% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -13.36% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.18% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и VGSNX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.67% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.53% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.27% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.35% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.88% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 20.91% | -0.25% |