PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREEX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREEX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CREEX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREEX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		4.31%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, CREEX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 5.17% против 22.68% соответственно.

CREEX

1 день
1.68%
1 месяц
-6.20%
С начала года
4.31%
6 месяцев
2.73%
1 год
3.98%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.17%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Real Estate Equity Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с CBALXCREEX с COSZXCREEX с LBSAXCREEX с CDDYXCREEX с FSREXCREEX с FESIX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий CREEX и SHGTX

CREEX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund

Доходность на риск

CREEX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREEX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREEXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.02

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.60

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.13

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

15.42

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREEX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREEX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREEX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREEXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.02

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между CREEX и SHGTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREEX и SHGTX

Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		6.01%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок CREEX и SHGTX

Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREEXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-77.47%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.93%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-43.17%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.42%

-43.17%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.51%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-25.06%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.00%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CREEX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) составляет 4.67%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREEXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

11.08%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

21.67%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

31.05%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

27.29%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

26.64%

-5.98%