Сравнение CREEX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 2.58% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.55% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 5.00% против 11.69% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 5.00%
LBSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и LBSAX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
CREEX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
CREEX
LBSAX
Сравнение CREEX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.66 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.43 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.65 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и LBSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и LBSAX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности LBSAX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.11% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 5.07% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и LBSAX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -47.89% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.19% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -17.16% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -32.82% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.50% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -5.29% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.19% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и LBSAX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.92% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 6.83% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.62% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 13.28% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.68% | +4.98% |