PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREEX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREEX с COSZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and COSZX (Columbia Overseas Value Fund) are both mutual funds - CREEX is a REIT fund managed by Columbia, while COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CREEX returned 5.95%/yr vs 10.22%/yr for COSZX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CREEX charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for COSZX.

Доходность

Сравнение доходности CREEX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CREEX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 5.95% против 10.22% соответственно.

CREEX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.67%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.05%
1 год
12.73%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.95%

COSZX

1 день
0.53%
1 месяц
0.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.18%
1 год
28.08%
3 года*
21.79%
5 лет*
11.46%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREEX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		12.06%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.46%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Correlation

The correlation between CREEX and COSZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.53

The correlation between CREEX and COSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Real Estate Equity Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с SOAAXCREEX с FESIXCREEX с FSREXCREEX с CRARXCREEX с FRIRXCREEX с FIKMX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с DFIVCOSZX с AEPGXCOSZX с VEACOSZX с VTIAXCOSZX с swppxCOSZX с FSKAX

Доходность на риск

CREEX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREEX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREEXCOSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.98

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.74

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.30

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

8.12

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREEX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREEX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа COSZX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREEX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREEXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.98

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CREEX и COSZX

Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и COSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREEXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-63.37%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.76%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-13.34%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-25.77%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.42%

-43.40%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.51%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-17.90%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.33%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CREEX и COSZX

Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREEXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.56%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.95%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.77%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

15.84%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

17.45%

+3.21%

Сравнение комиссий CREEX и COSZX

CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREEX и COSZX

Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности COSZX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.36%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.59%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%

Часто задаваемые вопросы

CREEX and COSZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CREEX has higher volatility (4.02%) compared to COSZX (3.56%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs COSZX's -63.37%.

COSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREEX и COSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор