Сравнение CREDX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CREDX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREDX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | -0.76% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
CREDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREDX и VTMFX
CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
CREDX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
CREDX
VTMFX
Сравнение CREDX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREDX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.94 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.73 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.12 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CREDX и VTMFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREDX и VTMFX
Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 8.45% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CREDX и VTMFX
Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -28.49% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -6.82% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -17.40% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -4.00% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.57% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.45% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREDX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CREDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 2.86% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 4.82% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 8.55% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 8.51% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 9.10% | -5.76% |