PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREDX с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREDX с VPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CREDX (BlackRock Credit Strategies Fund) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both funds - CREDX is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Over the past 5 years, CREDX returned 2.56%/yr vs 0.54%/yr for VPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CREDX charges 2.19%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности CREDX и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.86%.

CREDX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.42%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.59%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

VPC

1 день
0.26%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.02%
1 год
-16.59%
3 года*
0.92%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREDX и VPC

2026 (YTD)20252024202320222021
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		1.42%5.55%8.41%12.18%-12.08%1.03%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-12.86%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%

Correlation

The correlation between CREDX and VPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Strategies Fund

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с CREDX:
CREDX с XPTFXCREDX с PLFRXCREDX с LFRIXCREDX с WFSPXCREDX с DFRTXCREDX с ASFYXCREDX с EIFAX
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с VRPVPC с QAIVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

CREDX vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREDX
Ранг доходности на риск CREDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CREDXVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.24

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-1.70

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.73

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

-1.35

+10.80

CREDX vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CREDX и VPC

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDXVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-53.45%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-22.76%

+21.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-24.86%

+22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-24.86%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-22.82%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.78%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

12.34%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и VPC

Текущая волатильность для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) составляет 0.79%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CREDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDXVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

4.15%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

11.24%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

13.45%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

13.56%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

20.51%

-17.19%

Сравнение комиссий CREDX и VPC

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и VPC

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности VPC в 16.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		9.23%9.16%9.78%9.98%3.41%5.69%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		16.71%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

CREDX and VPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (4.15%) compared to CREDX (0.79%). In terms of maximum drawdown, CREDX dropped -15.13% vs VPC's -53.45%.

CREDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREDX и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор