PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREDX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREDX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CREDX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREDX и WFSPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		-0.76%5.55%8.41%12.18%-12.08%1.03%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-3.94%17.83%24.94%26.25%-18.14%30.56%

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -3.94%.

CREDX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.85%
1 год
3.98%
3 года*
7.17%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.02%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Strategies Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CREDX:
CREDX с VPCCREDX с ASFYXCREDX с BDJCREDX с CAPIXCREDX с DDFLXCREDX с DFLYXCREDX с DFRTX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий CREDX и WFSPX

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

CREDX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREDX
Ранг доходности на риск CREDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.50

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.51

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

7.15

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREDX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.13

+0.59

Корреляция

Корреляция между CREDX и WFSPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и WFSPX

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности WFSPX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		8.45%9.16%9.78%9.98%3.41%5.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.53%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок CREDX и WFSPX

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREDXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-58.21%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-8.90%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-24.51%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-5.83%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-12.84%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.55%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и WFSPX

Текущая волатильность для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) составляет 0.60%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что CREDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREDXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

5.21%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.46%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

18.21%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

16.87%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

18.00%

-14.66%