PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с SEMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. CRED is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 30.40%/yr for SEMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CRED charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности CRED и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 30.58%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и SEMI

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%33.67%

Correlation

The correlation between CRED and SEMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.23

The correlation between CRED and SEMI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRED и SEMI

Секторы
CRED
SEMI

Недвижимость

99.3%

-

Финансовые услуги

0.5%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

82.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CRED
99.3%
SEMI

-

Финансовые услуги

CRED
0.5%
SEMI
4.4%

Сырьевые материалы

CRED

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

CRED

-

SEMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

SEMI
3.9%

Потребительский защитный сектор

CRED

-

SEMI

-

Энергетика

CRED

-

SEMI

-

Здравоохранение

CRED

-

SEMI

-

Промышленность

CRED

-

SEMI

-

Технологии

CRED

-

SEMI
82.3%

Коммунальные услуги

CRED

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

CRED vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.80

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.45

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.30

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

16.13

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.80

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CRED и SEMI

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-32.93%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-14.41%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-32.93%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.61%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.28%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.83%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и SEMI

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.05%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.06%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

17.46%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

22.16%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

31.57%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

31.57%

-15.31%

Сравнение комиссий CRED и SEMI

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и SEMI

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SEMI в 3.43%

ПозицияTTM2025202420232022
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CRED and SEMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (7.06%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs SEMI's -32.93%.

On 3-year performance, SEMI leads with 30.40% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.40% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.43% for SEMI.

CRED is categorized as REIT, while SEMI is Semiconductors. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор