Сравнение CRED с IFGL
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - CRED tracks the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 6.81%/yr for IFGL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRED charges 0.33%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.
Доходность
Сравнение доходности CRED и IFGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.93%.
CRED
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам CRED и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 14.06% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.93% | 24.31% | -7.25% | 5.10% |
Correlation
The correlation between CRED and IFGL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between CRED and IFGL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRED и IFGL
Секторы
CRED
IFGL
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
CRED
IFGL
Финансовые услуги
CRED
IFGL
-
Сырьевые материалы
CRED
-
IFGL
-
Коммуникационные услуги
CRED
-
IFGL
-
Потребительский циклический сектор
CRED
-
IFGL
Потребительский защитный сектор
CRED
-
IFGL
-
Энергетика
CRED
-
IFGL
-
Здравоохранение
CRED
-
IFGL
-
Промышленность
CRED
-
IFGL
-
Технологии
CRED
-
IFGL
Коммунальные услуги
CRED
-
IFGL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. IFGL — Ранг доходности на риск
CRED
IFGL
Сравнение CRED c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.43 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.32 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CRED и IFGL
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и IFGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -67.94% | +50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -14.38% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -18.77% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -14.71% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -16.67% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.71% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и IFGL
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.05%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.42% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.46% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 13.67% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.38% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.59% | -0.33% |
Сравнение комиссий CRED и IFGL
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и IFGL
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IFGL в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.46% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.89% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
CRED and IFGL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFGL has higher volatility (4.42%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs IFGL's -67.94%.
On 3-year performance, CRED leads with 9.71% vs 6.81% for IFGL. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRED has performed better with a 9.71% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.48% for IFGL.
CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.89% for IFGL.
CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.48% for IFGL.
CRED currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRED и IFGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор