Сравнение CRED с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
CRED и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%.
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и IFGL
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
CRED vs. IFGL — Ранг доходности на риск
CRED
IFGL
Сравнение CRED c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.29 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.82 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.35 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 5.78 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.29 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CRED и IFGL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и IFGL
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и IFGL
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -67.94% | +50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -14.38% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -14.18% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -16.72% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.35% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и IFGL
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.35%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.38% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.70% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 14.45% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.17% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.49% | -0.12% |