Сравнение CRED с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
CRED и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CRED и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и AVRE
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
CRED vs. AVRE — Ранг доходности на риск
CRED
AVRE
Сравнение CRED c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.72 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 2.51 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CRED и AVRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и AVRE
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и AVRE
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -32.52% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.63% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.58% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -15.25% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.76% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и AVRE
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.35%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.75% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.46% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 14.39% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.71% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.71% | -0.34% |