Сравнение CRDT с PSQO

С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRDT и PSQO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности PSQO в 4.18%

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PSQO.

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.