Сравнение CRDT с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
CRDT и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 4.73% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.35% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.35%.
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и FLXR
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
CRDT vs. FLXR — Ранг доходности на риск
CRDT
FLXR
Сравнение CRDT c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 2.42 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 3.35 | -4.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.09 | -4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.28 | -16.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.42 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.72 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и FLXR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и FLXR
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FLXR в 5.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.67% | 5.66% | 3.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и FLXR
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -1.94% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -1.47% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.73% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.37% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 0.39% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и FLXR
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 1.06% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.59% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 2.55% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.82% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.82% | +3.84% |