PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с VIITX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и VIITX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		-0.24%7.23%3.67%5.31%-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью -0.24%.

CRDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIITX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий CRDSX и VIITX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.59

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.33

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.39

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

8.74

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.59

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.74

+0.73

Корреляция

Корреляция между CRDSX и VIITX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и VIITX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VIITX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.17%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и VIITX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-11.86%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-1.89%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.66%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.15%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и VIITX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.20%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.76%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

2.77%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

3.83%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

3.06%

-1.01%