Сравнение CRDSX с MCAD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO).
CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDSX и MCAD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDSX и MCAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.51% | 4.81% | 3.95% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | -0.81% | 7.78% | -3.40% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
CRDSX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.81%.
CRDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCAD.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDSX и MCAD.TO
CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MCAD.TO в 0.20%.
Доходность на риск
CRDSX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск
CRDSX
MCAD.TO
Сравнение CRDSX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDSX | MCAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.00 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.64 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.87 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 4.07 | +11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDSX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.00 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.47 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между CRDSX и MCAD.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDSX и MCAD.TO
Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | 3.95% | 4.32% | 4.38% | 3.50% | 1.89% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRDSX и MCAD.TO
Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и MCAD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDSX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.22% | -0.43% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -0.16% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.02% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.03% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDSX и MCAD.TO
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDSX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.38% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 3.40% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 5.22% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 5.74% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 5.74% | -3.69% |