PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий CRDOX и PRCPX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.49

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

5.55

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.93

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.86

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

22.46

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.49

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.24

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между CRDOX и PRCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и PRCPX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и PRCPX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-23.07%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.03%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-14.34%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.24%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.16%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.66%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и PRCPX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.24%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.48%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.12%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.79%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.45%

-1.41%