PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с BRHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BlackRock High Yield K (BRHYX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и BRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
BRHYX
BlackRock High Yield K		-0.73%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью -0.73%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.43%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAXCRDOX с CBTAX
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с FXNAXBRHYX с USHYBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLT

Сравнение комиссий CRDOX и BRHYX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

BRHYX
BlackRock High Yield K
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXBRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.90

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.71

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.38

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

10.88

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.22

-0.50

Корреляция

Корреляция между CRDOX и BRHYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и BRHYX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности BRHYX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.68%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и BRHYX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и BRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-34.77%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.40%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-15.29%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.29%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.75%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.71%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и BRHYX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.53%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.43%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.01%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

5.23%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.93%

-1.89%